国债期货价格怎么算，国债全价如何计算

本文目录一览

1，国债全价如何计算
2，国债期货一个点多少钱
3，期货交割时候的交割价格是怎么确定的
4，在期货中结算价的公式是什么
5，国债如何计算

1，国债全价如何计算

全价=净价+应计利息 4月21日，010110 现价98.97元，应计利息1.6892　,所以你每张售出能回款：100.6592

国债全价如何计算

2，国债期货一个点多少钱

美国国债期货是1000美元

即将出

国债期货现在成交量还很小

一万

国债期货一个点多少钱

3，期货交割时候的交割价格是怎么确定的

不同期货品种的交割结算价格计算方式是不一样的。集中交割最后交易日交割结算价一般采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。拿您说大豆为例子，大豆的交割结算价是合约最后月份1-10个交易日的加权平均价。如果想计算进行交割的盈亏方式如下：首先要计算期货盘面的盈亏，如果是买入大豆的话就是用最后交易日的结算价减去你的开仓价格即1500元，再去乘以100吨。而因为你需要交割买入大豆，则进入到交割环节，需要付给卖方货款，货款的价格就是交割结算价的价格，也是买方取得的增值税发票的开票价格。如果你要计算此次进行期货交割接货是否成功，利润如何。一般是这样的计算，如果不进行期货交割接货的话，你要付出的成本就是当时的大豆价格乘以数量，比如说1530*100=153000. 你在期货盘面上交割接货的成本是交割结算价（因为采用的是加权平均价，一般同当时的现货价格相差不远）*100，但是由于你在盘面上有盈利即（1530-1500）*100=30000，所以你实际的成本的应该是交割结算价*100-30000 再去跟 153000进行对比，这样一来你就实现了通过期货市场锁定利润的目的了。希望可以帮到您

交割的价格是最后一个交易日的结算价，至于你的盈亏每天都会在你的账户上来回划入划出的。所以按照你说的情况，你到交割日前已经在账面上获利了3000元，而交割的价格则是1530（如果这是结算价的话），所以不会出现双倍获利的情况。

期货交割时候的交割价格是怎么确定的

4，在期货中结算价的公式是什么

商品期货采用的是日内加权平均，也就是用下面这个公式：结算价=每一成交价格成交价格*该价格成交量/总的成交量金融期货，国内尚未推出股指期货，采用下面的方式当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。　　最后一小时无成交的，取前一小时成交价格按成交量加权的平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。当日交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。　　当日无成交价格的，合约当日结算价为：合约结算价＝该合约前一交易日结算价＋基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。　　如果该合约为新上市合约且上市首日无成交，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。　　采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，中金所有权决定当日结算价。

当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。经加权后的成交价结算价是根据所有成交的加权平均计算出来的。下面打个比方：2500成交10手，2501成交6手，2502成交4手，2503成交10手，结算价= （2500*10+2501*6+2502*4+2503*10）/（10+6+4+10）=2501.4，向下取整数就是2501，那么结算价就是2501。

当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价

5，国债如何计算

国债收益率的确定当国债的价值或价格已知时，就可以根据国债的剩余期限和付息情况来计算国债的收益率指标，从而指导投资决策。对于投资者而言，比较重要的收益率指标有以下几种： 1．直接收益率：直接收益率的计算非常直接，用年利息除以国债的市场价格即可，即i=C/P0。 2．到期收益率：到期收益率是指能使国债未来的现金流量的现值总和等于目前市场价格的收益率。到期收益率是最重要的收益率指标之一。计算国债的到期收益率有以下几个重要假设：（1）持有国债直至到期日；（2）利息所得用于再投资且投资收益率等于到期收益率。到期收益率的计算公式为： V=C1/（1+i）+C2/（1+i）^2+…+Cn/（1+i）^n+Mn/（1+i）^n 到期收益率的计算较复杂，可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。在缺乏上述工具的情况下，只能用内插法求出到期收益率。例如：2000年6月14日696国债的市场价格为142.15元，未偿付期限为6年，则到期收益率可计算如下： 142.15=11.83/（1+i）+11.83/（1+i）^2+11.83/（1+i）^3+11.83/（1+i）^4 +11.83/（1+i）^5+11.83/（1+i）^6+100/（1+i）^6 （1）采用内插法，先假设i=4%，则（1）式右边为： V1=11.83/（1+0.04）+11.83/（1+0.04）^2+11.83/（1+0.04）^3+11.83/（1+0.04）^4+11.83/ （1+0.04）^5+11.83/（1+0.04）^6+100/（1+0.04）^6=141.05<142.15 说明到期收益率小于4%，再假设i=3%，则（1）式右边为： V2=11.83/（1+0.03）+11.83/（1+0.03）^2+11.83/（1+0.03）^3+11.83/（1+0.03）^4+11.83/ （1+0.03）^5+11.83/（1+0.03）^6+100/（1+0.03）^6=147.83>142.15 说明到期收益率介于3%-4%之间，运用内插法，可求出到期收益率：（4%-i）/（4%-3%）=（141.05-142.15）/（141.05-147.83）可求出i=3.84%。 3．持有期收益率：投资者通常更关心在一定时期内持有国债的收益率，即持有期收益率。持有期收益率的计算公式为：i=（P2-P1+I）/P1 其中，P1为投资者买入国债的价格，P2为投资者卖出国债的价格，I为持有期内投资者获得的利息收益。例如：投资者于2000年5月22日以154.25元的价格买入696国债（000696），持有一年至2001年5月22日以148.65元的价格卖出，持有期间该国债付息一次（11.83元），则该国债的持有期收益率为： i=（148.65-154.25+11.83）/154.25=4.04%