国债期货价格计算公式，长期国债的报价为112170 价格怎么算

来源：整理时间：2023-05-01 16:01:37 编辑：大钱队理财手机版

本文目录一览

1，长期国债的报价为112170 价格怎么算
2，国债期货交易费用是怎么算的
3，国债期货理论价格是怎样计算的
4，国债期货是怎么定价的
5，关于国债期货的计算

1，长期国债的报价为112170 价格怎么算

美国CBOT长期国债期货报价形式前面的数字为整数部分，后面的数字为分数部分，而分数部分是代表有多少个1/320，故此112-170=112+170/320=112.53125。

长期国债的报价为112170 价格怎么算

2，国债期货交易费用是怎么算的

国债期货交易费用是按固定金额收取的。5年期、10年期国债期货交易所标准是3元/手，5年期国债期货平今仓免收费用。

国债期货交易是指通过有组织的交易场所，按预先确定的买卖价格，在未来特定时间内进行券款交割的国债交易方式。什么是国债期货交易即交易者只需支付一定数量的保证金，就可通过

国债期货交易费用是怎么算的

3，国债期货理论价格是怎样计算的

通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入

选b，直接用95.2906/1.02601=92.8749，观看其他答案只有选项b是最接近的，实际上还是需要考虑回购利率报价的，但由于其他选项相距很大，可以忽略不计了。

国债期货理论价格是怎样计算的

4，国债期货是怎么定价的

国债期货的买方支付给卖方一个发票价格。在正常利率期限结构下，不需要投资者计算。发票价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息，国债期货合约通常表现为贴水国债一般是半年或一年付息一次、持有到交割日并进行实际交割的净收益最大化，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，短期利率一般会低于中长期利率水平。由于是实物交割，同时可交割债券票面利率。大多数情况下。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。依据无套利定价原理、到期期限与国债期货标准券不同，寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，最便宜的可交割国债就是使得买入国债现券。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。在可交割国债的整个集合中。当一种国债用于国债合约的交割时，且CF 在交割周期内保持不变，就引入了转换因子，国债持有人享有该期限内产生的利息，利息仍然在滚动计算。在两次付息中间

5，关于国债期货的计算

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

你问对人了，我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思，他不是一百进位的，而是32进位制，也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了，你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。

不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元